自动加减仓策略开发
配置仓位的方法
- 固定金额交易模式，C系列策略
- 固定风险比例模式，各品种等权重配置
- 根据某些技术指标配置，如波动率固定模式——海龟策略
- 凯里公式、赌徒策略等统计方法
海龟交易策略
基本框架
- 市场选择：成交量好，流动性高的市场
- 入场条件：唐奇安通道突破入场
- 头寸规模：波动幅度来决定买卖数量的大小
- 仓位控制：波动率加仓
- 止盈止损：波动率止损；唐奇安通道止盈
头寸规模
海龟交易中的头寸规模
仓位的基本单位
仓位的基本单位
初始建仓
- 建仓的动作来自于趋势突破信号的产生
- 价格冲破上轨，产生一个买的建仓信号
- 价格跌破下轨，产生一个卖空的建仓信号
仓位管理
仓位管理
止盈止损
止盈止损
自动加减仓策略
自动配置手数
固定金额等权重
进场
- 高低点均线的唐奇安通道，上轨HH，下轨LL，中轨MIDHL
- 收盘价突破上轨做多，突破下轨做空
减仓
- 计算ATR
- 减仓手数——配置手数的一半
- 多头：收盘价在当前上轨之下且浮盈点数已超过N倍ATR
- 空头：收盘价在当前下轨之上且浮盈点数已超过N倍ATR
——实际效果为部分止盈
止损
入场位置中轨止损
ATR在止盈止损中的应用
计算指标
- ATR
- 双均线
- 唐奇安通道——（HH，LL）
入场条件
- 短均线 > 长均线 + 高点突破HH，多头入场
- 短均线 < 长均线 + 低点突破LL，空头入场
加仓一次
加仓相同手数
- 多头加仓：Close > Open （入场bar）+ ATR
- 空头加仓：Close < Open（入场bar）- ATR
出场条件
一次性出场
动态调整止损（根据品种自身的波动率情况设定，与YOYO止损不同）
- 多头出场：Close < Open（入场bar）- 2 * ATR
- 空头出场：Close > Open（入场bar）+ 2 * ATR
-
与吊灯止损法或者ATR棘轮法结合使用
结合ATR棘轮法
ATR棘轮法
ATR棘轮法
ATR棘轮法
小结
趋势跟踪的逻辑
趋势跟踪的逻辑
策略生成
策略生成
避免过度优化的陷阱
避免过度优化
策略上下线
策略上下线
