“4月份，光看上证指数，好像横盘了一个月，但创业板指数却接连反弹，主要是医药板块走得给力。结果整个月份走完，却发现股票资产进一步缩水，已经浮亏。接下来是五穷六绝，七月才翻身，这可如何是好。只能熬，希望可转债和基金期权继续给力。
整体收益
蛙哥实盘按股票：可转债：基金+期权=27:33:40（20+20）的比例配置。
4月份的投资情况分别为：股票资产较上月继续回吐利润，已经出现浮亏，收益率由上月的0.42%下跌为-1.15%；可转债资产继续表现，尽管出现震荡，但收益率继续新高，由上月的2.80%转为盈利5.17%；基金+期权收益部分，主要是拿了一点小钱博收益，跟着林蛙朋友乳鸽期神做了一波期货，小赚，收益率由上月的1.97%增加到3.73%。整体组合收益率由1.83%上升为2.91%，主要还是可转债在发光发亮。
基金及股票期权资产收益
基金部分，权益和固收均表现不错，净值逐步回升，特别是固收部分的基金，基本回到前期高点。
股票期权部分，50ETF横盘，在3.4-3.6之间震荡，了结了空头策略，小仓位建仓多头牛市价差；中性双卖是前半个月比较难熬，但后半个月回归舒适区，由浮亏转盈利，尽管盈利不多；利用标的的反弹，卖出认沽定投也没亏，小赚。
有个遗憾就是套利策略，月初蛙们讨论，林蛙说发现同行权价的实值认购合约，5月比4月便宜不少，大概率会回归，可以卖近买远，没等林蛙说完，蛙哥就兴冲冲建仓。结果林蛙后面又来了句“唯一的风险是卖近到期的时候，买远月可能因为预期标的继续下跌，仍然折价，所以轻仓试试就可以”我的天。然后还发现，因为没有及时入金，卖权由于保证金不足没成交；入金后再成交还因为深度实值的合约流动性差，居然对手价与现价偏离太多，成交后两个合约的价差已经缩小到没有了，最终亏损出局。后来月中再次轻仓尝试，近月合成空头，远月合成多头，最后在价差收敛的时候平仓，稍微赚回来点。可见这个策略不是百分之一百的套利，如果策略是买近月卖远月，到期能行权还有可能保证收益。另外就是结合股指期货来做这方面的套利，可能更保险些。花钱买经验吧！
期货方面，跟着林蛙在乳鸽期神的指导下，做多玻璃、螺纹钢、棕榈油，建仓后马上亏损20%，没想到月底反转赚回20%，真是大落大起，很考验心态，也是因为仓位很轻，才能承受这样的波动。
股票资产收益
股票资产，不提也罢。感觉有重回抱团的可能，对持仓很不利，走走看看吧。
可转债资产收益
最后说说继续发光发亮的可转债，4月份继续给了多个小彩票小惊喜。森特转债（113557）、小康转债（113016）卖早了，有些后悔，但还好有其他继续突突表现的可转债，包括锋龙转债（128143）、鸿达转债（128085）、宏辉转债（113565）、广汇转债（110072）、亚太转债（128023）、新泉转债（113509）、维格转债（113527）、常汽转债（113550）、百川转债（128093）、永安转债（113609）、蓝晓转债（123027）等等。可转债目前策略不变，仍然继续大饼焐热，可转债仓位已经提高到85.03%。
今天就到这了，请大家多多支持“蛙声叫叫一家亲”！
