开卷有益：《自律的交易者》读书笔记（下）（2017-09-25）

自律这个单词被用来描述一个学习过程，这个学习过程指让意识控制行为。自律不是个性，不是天生就有的。自律是特定的思维方法，是心理资源，当信念或信念系统与目标冲突时，这个方法能让你改变信念或信念系统。因为你要有意识地改变冲突的东西，所以说自律是更直接的改变方法。

信念就是根据自己相信的东西选择信息，给信息下定义、找到差别并形成认知。我们的体验和我们的选择是一致的，我们的选择和我们认可的信息是一致的。个人认可的信息也许和环境提供的信息不一致。每个人都可以声称自己的体验才是真实的状况。如何才能让他们相信不同的东西呢？人们会把他们的信念和随后的体验认为是真实的，他们并不认为是针对真实情况的信念。因为信念创造的和环境的关系是循环的且能最好地描述环境，所以这是自然的现象。信念产生的这种循环系统很难被打破。信念控制了进入心理环境的信息，认知的信息就会和信念一致，行动的理由就会和认知的信息一致，随后的体验就会支持并加强信念的有效性。因为体验在不停地加强信念，让信念变得越来越明确，所以说这个循环系统是封闭的，这个循环系统不允许其他的可能性出现。除非我们的愿意接受新的信息，我们才有可能形成新的体验。假如说我们在任何环境下只有一个体验，我们就会体验到信念系统的循环本质。

点评：信念会遮蔽我们的认知！所以信念是需要不断修正以适应当下现实的环境的！

成功的步骤：

★第一步:骤焦于你要学习的知识

首当其冲的是，你需要改变你的观点或交易的焦点。也许目前你的焦点还是赚钱。如果是这样的话，你要把你的观点变成：“我从中学到了什么，我该怎么做才能更加成功？”你聚焦的重点是如何实现你的目标，当你知道正确的做法并去做的时候，赚钱就是副产品，所以不必在意赚钱的事。

点评：这和我一向以来的观点不谋而合。认识水平提高，交易能力提高，比短期赚钱重要太多！

聚焦于赚钱和聚焦于如何成长之间的差别非常大。前者让你关心的是市场给了你多少钱，或是市场拿走了多少钱。后者关注的是自己赚钱的能力。前者让你把责任推倒给了市场，后者则是让你自己承担责任。

点评：我最反感的就是动不动埋怨市场，埋怨政府，埋怨制度，埋怨文化的人。好象亏钱，他自己没有半点责任的样子。这样的人我通常是远离的，越远越好。这种负面情绪对自己的成长没半点好处。

在心理框架中，关于错失的机会，你要重新下定义。除了不愿意承认亏损，错失的机会这个信念对心理的创伤最大。在我们的心理，总是认为错失的机会总是最完美的。当然了，我们本应该利用好这些机会的。问题是我们没有抓住机会，我们的心情就很难平静下来。因此，错失的机会让我们变得更加焦虑，更加有压力。错失了“完美”的机会最让人郁闷。如果你有捕捉机会的能力，你必然会捕捉到机会。你越早明白了这个道理，你就能越快捕捉到机会，不必为错失的机会而懊悔。因为市场一直在波动，所以就一定有机会。只要价格在变，就永远有机会。

点评：市场最不缺的就是机会。你不必那么急，那么慌，那么热切地就冲入市场。金一男将军说：目标和能力不匹配，就是风险，你要好好想想为什么？

如果你相信并没有犯错这回事，对于交易结果，你就比较看的开，你就会认真总结下一步如何做的更好。如果你承认自己有可能会错失某些机会，你就不会逼着自己太早进场或太晚进场了。换句话说，你的选择面更广了，不必力求完美了。你必须记住，那些优秀的交易者早就掌握了本书中讲的道理，你想赚他们的钱是困难的。他们知道要做到客观，他们知道要摆脱恐惧心理，他们知道如何做好交易。你要先学会这些知识，否则市场就会拿走你的钱，你无法赚到市场的钱。

故，我建议你单独拿一部分钱出来，这些钱作为你的学费。根据你想学的技术多少，你可以安排相应的学费。更重要的是，你要承诺在交易中认真学习。就算你已经交易了很多年，就算你是成功的，只要你还有不满意的地方，你就可以拿点钱出来，只要你拿了钱出来，这就说明你很想掌握这个技术。你的决心越大，你的进步就越快。

点评：如果有专家或前辈高手手把手教，刻意训练就好了。没有的话，最好的方法就是用小笔准备全部输掉的钱来磨练自己。一边理论学习，一边练习，你有正确的态度，踏实的方法，总会有进步，有所得的。

★第二步:处理亏损

交易规则1

在交易前要提前定义亏损。“提前定义”指你要确定何时机会会消失，至少是在你交易的时间框架内没有机会了。一旦你有了亏损的信念，那么亏损的可能性就不会让你感到痛苦。大部分成功的交易者都是在1-2次爆仓后才有亏损的信念的。他们在亏损后曾经极度恐惧过，他们已经明白了，只要自己做了应该做的事，就没有什么好害怕的。什么叫应该做的事？就是承认自己可能会出错，并接受亏损的必然性。故，面对并承认亏损的必然性是一种交易技术，这是通过比较痛苦的方式学到的技术，不过这为你打好了基础，你有希望成为成功的交易者。

点评：亏损应当在交易前就定好了的。在市场没有证明你错误之前，你就是绝对正确的。按规矩做，错了并不是你的错。不守规矩，轻易就改变原则和方向，抱有侥幸心理，以为这次不一样，早晚要犯大错！亏损并不会毁了你，你越早相信这点，你就越容易接受亏损。只要你自动地按照自己的交易策略操作，该止损时就止损，这样你在心理上就有了优势，如果你止损后，市场继续向你之前的建仓方向前进，你也会再次进场的。

交易规则2

一旦意识到要亏损了，就要立即止损。提前定好了止损点，就要毫不犹豫地去执行，不必思考、权衡、判断，也没有什么东西可以诱惑你。你是不会爆仓的。如果你在思考、权衡或判断，那么可以说你并没有提前定义亏损，或者说你没有在应该止损的时候及时止损。你的这种行为和信念是不协调的，这么做容易爆仓。或者是你亏了很多，你又会陷入痛苦之中，这种过程是无限循环的，一旦开始了，就不容易结束。如果你没有及时止损，你就容易错过下一次机会，而下次机会很可能就是赚钱的。如果错过了赚钱的机会，我们就对自己非常恼怒，就像听了别人的消息去买卖，结果总是亏损一样生气。

点评：好的交易，在买入时就已经决定了会赚。止损相当于人为规定了一个安全边际，超出这个范围，可能会进入深水区，会有性命危险的！

一旦你能做到该止损时就止损，那么你最终能到达一种境界，那就是不必提前设置止损点。有些交易者非常客观，当他们建仓前，他们没有提前设置止损点，但他们知道在哪里止损。根据市场参与者的行为关系，根据市场参与者对时间、价格的不同看法，客观的交易者能够做到让市场自己定义止损点在哪里。一旦交易者首先相信了自己，他们就能学会客观地看待信息，他们就能看清市场的本质。

★第三步:成为某个市场行为方面的专业人士

在所有可能的走势中，你要学会只关注一种走势。也就是说，你要放弃所有的其他机会。一开始用小资金慢慢做，以后再去研究其他的走势，这对你的心理有几个好处。第一，你可以通过精准的分析来增强信心。如果市场无限的可能性没有让你感到头昏，那么你就容易增强信心。第二，通过放弃其他你不了解的机会，你就不会迫使自己去交易。冲动交易通常来自恐惧心理，恐惧心理会让你行为不当。如果你不希望放弃其他机会，那么请请问你自己，我为什么要这么急？如果你有信心把自己变成成功的交易者，那么为了自己的成长，放弃一些机会有什么不可以呢？一旦你成为了成功的交易者，你可以赚到很多钱的。然而，要想成功，你的目标就是不要伤害自己，也不要亏钱。等你掌握了技术以后，那么你就可以轻松地从市场拿钱了。

点评：学会放弃，人生可以更为洒脱。

★第四步:学会如何完美地执行一个交易系统

优秀的交易系统长期下来都是赚钱的。很多优秀的交易系统已经被公开了很多年，但是赚钱的交易者并不多。交易系统的问题在于，市场的走势千变万化，交易系统只用特定的方式来定义市场行为。对于市场下一步如何走的概率，交易系统机械地减少了人类行为特点的影响。市场有无数个可能，交易系统只捕捉有限的行为特征，对于过去出现过的模式，也许这些模式会重复出现，也许不会。

要想正确地执行交易系统的信号，你要在你的心理框架中加入两个概念——用概率思考，把系统的数字和行为联系起来。不幸的是，只有通过实战我们才能学到这些知识。大部分交易者在使用系统时，如果遇到了连续2-3次亏损，就对系统没信心了；但这是正常的现象，大部分交易系统都这样。这就会让人陷入两难之中。如果你不相信它，你如何会采用它？除非你用它实战了一段时间且内心已经接受了，否则，你是不会相信它的。正因为这些原因，我认为在执行交易时必须做到自律，这样才能形成完美的执行力。

点评：海龟交易系统是一个公开的交易系统。我使用的交易系统是短期均线通道+长期均线通道形成趋势跟踪交易系统。当然，我的立足点是全市场的估值水平：全市场估值水平过高，干脆连交易系统也放弃了！

★第五步:学会用概率思考

市场不会证明你是对的，你只能自己证明自己是对的。看到进场、出场或反转仓位等机会后，你是否有执行力能说明你的心态。当你忧郁或不知所措的时候，你要做记录，以确定自己的心态。你要据此作为你的参考。当你想建仓的时候，你要通过想象问自己，随后的5分钟或第二天（根据你的时间框架）的市场能证明你的思路是对的吗？趋势还在吗？如果情况相反，该怎么办？道理是一样的，提前在适当的价位下单。

通过问自己这些问题，你就会把注意力放在市场可能的走势上面。如果你对市场行为的看法有局限性，那么你只会关心不可能的事，不会关心可能的事。你的心理结构会认为市场必须这样走或那样走，你关心的是市场对你做了什么，如果市场的行为让你感到了痛苦，那么你就很有可能回避或扭曲信息，结果还是痛苦。

点评：做得多了，你会对市场有直觉的。比如索罗斯根据自己背痛进行判断。我自己发现，绝大多数情况下我对市场是很放心，完全不看市场也可以。但有些阶段，会有心理压力，这种时候产生的市场直觉通常是正确的。

★第六步:学会做到客观

要想做到客观，你需要接受任何事都有可能发生，不能认为市场表达自己的方式是有限的。如果你相信任何事都是有可能的，那么任何事都不会对你构成威胁，你就不会回避或扭曲某些市场信息了。你认为市场表达自己的方式是有限的，这等于说明你没有信心去应对各种市场状况。当市场的表达方式和你想象的不一样时，你就会感到害怕、紧张和焦虑。

以下是客观的感觉，当你有以下感觉时，你就是客观的。

① 不管做什么事，你都没有压力；

② 你没有恐惧感；

③ 你没有被拒绝的感觉；

④ 没有对或错；

⑤ 你知道市场透露的信息，你知道自己在做什么；

⑥ 即使你持有仓位，你也能做到就像自己是空仓的一样地观察市场；

⑦ 你关注的不是账户资金变化，你关注的是市场结构的变化。

点评：最讨厌这样的观点：上证指数不可能跌到2500点！绝对不会跌到2500点！这个市场哪里有那么多绝对，那么多不可能？

★第七步:学会监督自己

当你持有仓位的时候，你要不停地问自己：“如果发生了某事，我该怎么办”。很明显，你希望市场能让你赚钱，然而，我希望你能监督自己的感受，你要监督自己做出的承诺。请记住，“正在发生的事”和“必定会发生的事”是有很大的区别的。如果你发现自己的期望值越来越高，因为你相信自己能够适当地应付任何事，所以你要不停地告诉自己任何事都是有可能发生的。 你要问自己，什么事不会发生？市场不会做什么？如果你发现自己为自己的持仓找理由，那么你就是在幻想，你就会感到痛苦。请记住，市场可以做任何事，市场可以拿走你的利润。