这次讲怎么把API接口的数据导入到Python里。
一、tickers接口 爬取单个品种
首先导入库，urllib是爬取网页数据的库，urlopen是爬取数据的意思。json是一种转换数据格式的库，就像上一讲在网页上转换为json格式一样，在python里转换而已。pandas是经典的数据处理库。
构建URL
爬取数据
将网页数据用urlopen爬取到变量content上，持续时间timeout为15秒，超时报错。然后将content用decode转化为字符串，采用编码方式为utf-8。
将数据转化为dataframe
先用json将数据转变成字典格式，然后将其变成dataframe的浮点数格式。
对df进行处理
将数据中的“at”列删除，只显示“ticker”。之后用“.T”对其进行转置，这就是线性代数里的那个意思。
二、 tickers接口 爬取多个品种
第一步还是带入库，最后一行的意思是数据长了的话不换行。
然后我们来做一个模块，这个模块起到和urlopen同样的作用，但是当尝试失败超过定义次数后，会出相应的提示，最后给出一个空值。
创建一个模块，用来获取ticker数据。在中括号里输入要爬取的品种列表。
构建url，然后用上面的模块爬取这个url，当为空值时，跳过这个循环。
将数据转为DateFrame格式，去掉‘at’列，加上‘symbol’列。之后用append语句合并数据。
最后，整理列，按你想要的顺序排好。
三、klines接口
OTC的klines接口有三个参数，分别是：market——设定品种；limit——设定读取多少根k线；period——设定k线周期，单位是分钟，包括1, 5, 15, 30, 60, 120, 240, 360, 720, 1440, 4320, 10080。
然后就是1、构建URL；2、将数据转为DF格式；3、整理。
整理时用rename将序列号重命名为需要的，然后用pd.to_datetime将unit时间转换成格林威治时间，注意后面的unit单位可能是秒s，也可能是毫秒ms，视你用的交易所而定。
最后将格林威治时间通过pd.Timedelta加8个小时，转为北京时间。注意k线时间是k线的开始时间。
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