前言
本人IT码农一枚,2020年2月疫情期间在家办公,无聊没事,并开始踏上炒股之路,由于是新进韭菜,未免患得患失,不过还好,到目前为止总体收益还是赚的^_^。
其实中国股票市场的主力军肯定是散户,虽然亏钱的都是我们小散,但是散户也不容易,平时要上班工作,赚钱养家,还要兼顾炒股赚点外快,我也是散户大军中的一枚小韭菜,喜欢的工作就是写点代码,下班后研究一下股票,自从接触了量化交易后,感觉可以通过自己的专业知识编写量化炒股策略来实现赚钱的目的,同时也不会影响到本职工作,真是一举两得。
连载的此文也是出于这个目的来写的,同时本人也是阿里云的MVP,在2020年6月期间观看了阿里云的新品直播会,也发现了好多好东西,比如polardb、quickbi、dataworks等等,如果需要用到服务器或者一些云上技术,一定首选阿里云,支持阿里云的产品那是必须的啦!!!
实现量化交易的开发语言很多,比如Java,.NET等,现在python很流行,自己也想通过python这门语言来编写一些量化交易的代码,所以后面的示例代码都是用python编写的。
简述
(一)什么是量化交易
问一下“度娘”,量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少了投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
其实我个人的理解就是将炒股交易条件变成程序,让计算机帮助我们自动实现买入、卖出功能,这样可以克服人性的弱点,比如贪婪、恐惧、侥幸心理等。要通过计算机分析哪里是估值低点,哪些品种被低估了,买入低估的,卖出高估的。同时通过概率学,正态分布的模型来尽量提高买卖成功率,已达到收益最大化。
(二)为什么要用量化交易
量化炒股是未来炒股的趋势,在国外其实很普及了,在国内只被一部分投资者了解并加以运用。我个人也懂一点皮毛的技术分析,比如MACD金叉买入、BOLL轨跌破中轨卖出等,但实战中往往通过这种技术指标买卖股票还是要亏不少的钱。有人会说现在是资金为王的时代,炒股和业绩、技术无关,的确这也没错,业绩亏损很多的股票,资金进来,照样可以涨很多,好多业绩很好的股票,技术形态很好买入后就是不涨,但资金面只是一方面,短线炒股可以参考而已,我不提倡投机,虽然也有一夜暴富的想法,我喜欢投资,做中长线投资,这样量化交易的优势就出来了。
通过量化炒股系统,会根据市场的PE、机构资金持仓度、技术形态、业绩等多维度的来综合评估股票,而且评价非常全面,比普通的投资者拍脑袋或者简单看某一指标买卖更具有说服力。
量化炒股主要优势表现在3个方面,一是交易利润很稳定,通过很多次的大概率交易事件产生的利润累积起来,尽管量化交易并不能保证投资者每一次都能够赚钱,但是她能确定在一定长的时间内赚钱,靠概率取胜。其次量化交易可以克服人性弱点,实现理性投资。很多投资者买了亏了几个点不及时止损,到后面越亏越多,炒股投资盈利变成了遥遥无期的等待解套,还有买了赚钱了,不懂得卖出,结果利润回吐,反而倒亏。最后量化交易就是帮助你选到一些比较好的股票,创建交易模型,处理海量数据。
当然,量化炒股也有一些不足,例如每一笔交易的盈利比较小,如果碰到震荡行情,股票波动小的话,能够提供流动性和波动性高的股票并不多,很难做到差价。其次量化交易时间周期短,交易次数多,每成交一笔要付交易手续费和印花税等,这样盈利就相对减少了。
(三)量化策略有哪些东东
量化交易中策略是最重要的,直接影响到最终的交易结果,一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。
选股
同样是中国的股票市场,为什么有些投资者可以盈利翻倍,而有些投资者则会出现亏损,其实最重要的原因就是选股。我国沪深股市发展至今,已有3000多只股票,经历二十多年的风风雨雨,2019年上了科创板,2020今年又上了创业板注册制,支持20%的涨跌幅,从早期个股普涨普跌的发展到现在,已经彻底告别了齐涨齐跌的时代,从最近几年行情来看,每次上涨行情中,涨升的个股所占比例不过二分之一,而走势超过大盘,翻五倍以上的妖股更是稀少,很多股民即使判断对了大趋势,却由于选股的差异,仍然无法获利,或一直亏损,可见选股是多么的重要。
量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合,期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。
择时
量化择时是指采用量化的方式判断买入卖出点。如果判断是上涨,则买入持有;如果判断是下跌,则卖出清仓;如果判断是震荡,则进行高抛低吸。常用的择时方法有:趋势量化择时、市场情绪量化择时、有效资金量化择时、SVM量化择时等。
仓位管理
仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时,决定如何分批入场,又如何止盈止损离场的技术。常用的仓位管理方法有:漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法、金字塔形仓位管理法等
止盈止损
止盈,顾名思义,在获得收益的时候及时卖出,获得盈利;止损,在股票亏损的时候及时卖出股票,避免更大的损失。及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。
(四)如何进行量化交易
那就是要写程序了,哈哈,这是我的强项。前言中也提及了,开发语言有很多种,接下来我们要选择一种近几年最受欢迎的编程语言Python,至于Python如何使用,具体语法怎么样,不是我主要写本系列文章的重点,网上有很多关于学习Python语言的文章,大家可以上搜索引擎查询并学习。我个人比较喜欢w3cschool上的学习课程,简单、通俗易懂,地址:https://www.w3school.com.cn/python/index.asp,供大家参考。
小结
这里我们简单介绍了关于量化炒股的一些概述,让大家都了解到什么是量化交易,她有什么特点以及内容,下一篇文章中将介绍如何在阿里云服务器上搭建Python开发环境,并使用Python来获取股票的相关信息。