一、机器学习的概念
（一）机器学习是什么
1、学习：通过各种手段获取知识或技能的过程。
2、机器怎么学习：
（1）处理某个特定的任务，以大量的“经验”为基础。
（2）对任务完成的好坏，给予一定的评判标准。
（3）通过分析经验数据，任务完成得更好了。
（二）机器学习的开端
1952年，IBM的Arthur Samuel（被誉为“机器学习之父”）设计了一款可以学习的西洋跳棋程序。它能通过观察棋子的走位来构建新的模型，并用其提高自己的下棋技巧。Samuel和这个程序进行多场对弈之后发现，随着时间的推移，程序的棋艺越来越好。
（三）机器学习的定义
1、机器学习（Machine Learning,ML）主要研究计算机系统对于特定任务的性能,逐步进行改善的算法和统计模型。
2、通过输入海量训练数据对模型进行训练,使模型掌握数据所蕴含的潜在规律,进而对新输入的数据进行准确的分类或预测。
3、是一门多领域交叉学科,涉及概率论、统计学、逼近论、凸优化、算法复杂度理论等多门学科。专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能。
（四）机器学习的过程
二、机器学习主要分类
（一）机器学习的主要分类
（二）无监督学习
1、无监督学习( Unsupervised Learning)算法采用一组仅包含输入的数据,通过寻找数据中的内在结构来进行样本点的分组或聚类。
2、算法从没有被标记或分类的测试数据中学习。
3、无监督学习算法不是响应反馈,而是要识别数据中的共性特征;对于个新数据,可以通过判断其中是否存在这种特征,来做出相应的反馈。
4、无监督学习的核心应用是统计学中的密度估计和聚类分析。
（三）无监督学习的应用
1、无监督聚类应用的一个例子就是在谷歌新闻中。
2、谷歌新闻每天都会收集很多新闻内容。它将这些新闻分组，组成有关联的新闻，然后按主题显示给用户。
3、谷歌新闻做的就是搜索新闻事件，自动地把他们聚类到一起；这些新闻事件全是同一主题。
（四）监督学习
1、监督学习( Supervised Learning)算法构建了包含输入和所需输出的组数据的数学模型。这些数据称为训练数据,由一组训练样本组成。监督学习主要包括分类和回归。
2、当输出被限制为有限的一组值(离散数值)时使用分类算法;当输出可以具有范围内的任何数值(连续数值)时使用回归算法。
3、相似度学习是和回归和分类都密切相关的一类监督机器学习,它的目标是使用相似性函数从样本中学习,这个函数可以度量两个对象之间的相似度或关联度。它在排名、推荐系统、视觉识别跟踪、人脸识别等方面有很好的应用场景。
三、监督学习
（一）监督学习三要素
（二）监督学习实现步骤
1、得到一个有限的训练数据集。
2、确定包含所有学习模型的集合。
3、确定模型选择的准则，也就是学习策略。
4、实现求解最优模型的算法，也就是学习算法。
5、通过学习算法选择最优模型。
6、利用得到的最优模型，对新数据进行预测或分析。
（三）监督学习模型评估策略
1、模型评估：
（1）训练集和测试集
a. 训练集：（用来训练的数据），输入到模型中对模型进行训练的数据集合。
b. 测试集：（将用来测试模型好坏的集合），模型训练完成后测试训练效果的数据集合。
（2）损失函数和经验风险
a. 损失函数：用来衡量模型预测误差的大小。
定义：选取模型f为决策函数，对于给定的输入参数X，f(X)为预测结果，Y为真实结果；f(X)和Y之间可能会有偏差，我们就用一个损失函数（loss function）来度量预测偏差的程度，记作L(Y,f(X))
损失函数是系数的函数。损失函数值越小，模型就越好。
b. 经验风险：模型 f(X) 关于训练数据集的平均损失称为经验风险（empirial risk），记作 Remp
经验风险最小化（Empirical Risk Minimization，ERM）：这一策略认为，经验风险最小的模型就是最优的模型。
样本足够大时，ERM 有很好的学习效果，因为有足够多的“经验”。
样本较小时，ERM 就会出现一些问题。
（3）训练误差和测试误差
a. 训练误差：（training error）是关于训练集的平均损失。训练误差的大小，可以用来判断给定问题是否容易学习，但本质上并不重要。
b. 测试误差：（testing error）是关于测试集的平均损失。测试误差真正反映了模型对未知数据的预测能力，这种能力一般被称为泛化能力。
2、模型选择
（1）过拟合和欠拟合
a. 欠拟合：模型没有很好地捕捉到数据特征，特征集过小，导致模型不是很好地过拟合数据，称之为欠拟合（under-fitting）。
欠拟合的本质是对数据的特征“学习”得不够。
b. 过拟合：把数据学习的太彻底，以至于把噪声数据的特征也学习到了，特征集过大，这样就会导致在后期测试的时候不能够很好地识别数据，即不能正确的分类，模型泛化能力太差，称之为过拟合（over-fitting）。
c. 模型的选择：
当模型复杂度增大时，训练误差会逐渐减少并趋于0；而测试误差会先减小，达到最小值之后再增大。
当模型复杂度过大时，就会发生过拟合；所以模型复杂度应适当。
（2）正则化和交叉验证
a. 结构风险最小化（Structural Risk Minimization，SRM）：是在ERM基础上，为了防止过拟合而提出来的策略。在经验风险上加上表示模型复杂度的正则化项（regularizer），或者叫惩罚项。正则化项一般是模型复杂度的单调递增函数，即模型越复杂，正则化值越大。
结构风险最小化的典型实现是正则化（regularization）：第一项是经验风险，第二项是J(f)是正则化项，0是调整两者关系的系数。正则化项可以取不同的形式，比如，特征向量的L1范数或L2范数。
b. 奥卡姆剃刀原理：如无必要，勿增实体。正则化符合奥卡姆剃刀原理。他的思想是：在所有可能选择的模型中，我们应该选择能够很好解释已知数据并且十分简单的模型。如果简单的模型已经够用，我们不应该一味追求更小的训练误差，而把模型变得越来越复杂。
c. 交叉验证：
数据集划分：如果样本数据充足,一种简单方法是随机将数据集切成三部分:训练集(training set，用于训练模型) 、验证集( validation set，用于模型选择）和测试集( test set，用于学习方法评估）。
数据不充足时,可以重复地利用数据一一交叉验证( (cross validation)：
* 简单交叉验证：数据随机分为两部分,如70%作为训练集,剩下30%作为测试集。训练集在不同的条件下(比如参数个数)训练模型,得到不同的模型。在测试集上评价各个模型的测试误差,选出最优模型。
* S折交叉验证：将数据随机切分为S个互不相交、相同大小的子集;S-1个做训练集,剩下一个做测试集。重复进行训练集、测试集的选取,有S种可能的选择。
* 留一交叉验证
（四）分类和回归
1、监督学习问题主要可以划分为两类,即分类问题和回归问题
- 分类问题预测数据属于哪一类别。一一离散
- 回归问题根据数据预测一个数值。一一连续
2、通俗地讲,分类问题就是预测数据属于哪一种类型,就像上面的房屋岀售预测,通过大量数据训练模型,然后去预测某个给定房屋能不能出售出去,属于能够出售类型还是不能出售类型。
3、回归问题就是预测一个数值,比如给出房屋一些特征,预测房价
4、如果将上面的房屋出售的问题改为预测房屋出售的概率,得到的结果将不再是可以售出(1)和不能售出(0),将会是一个连续的数值,例如0.5,这就变成了一个回归问题。
5、分类问题：
* 在监督学习中,当输出变量Y取有限个离散值时,预测问题就成了分类 ( classification)问题。
* 监督学习从数据中学习一个分类模型或分类决策函数,称为分类器( classifier);分类器对新的输入进行预测,称为分类。
* 分类问题包括学习和分类两个过程。学习过程中,根据已知的训练数据集利用学习方法学习一个分类器;分类过程中,利用已习得的分类器对新的输入实力进行分类。
* 分类问题可以用很多学习方法来解决,比如k近邻、决策树、感知机、逻辑斯谛回归、支撑向量机、朴素贝叶斯法、神经网络等。
6、精确率和召回率
* 评价分类器性能的指标一般是分类准确率( accuracy),它定义为分类器对测试集正确分类的样本数与总样本数之比。
* 对于二类分类问题,常用的评价指标是精确率( precision)与召回率（recall）。
* 通常以关注的类为正类,其它为负类,按照分类器在测试集上预测的正确与否,会有四种情况出现,它们的总数分别记作:
- TP:将正类预测为正类的数目
- FN:将正类预测为负类的数目
- FP:将负类预测为正类的数目
- TN:将负类预测为负类的数目
7、回归问题：
* 回归问题用于预测输入变量和输出变量之间的关系。
* 回归模型就是表示从输入变量到输出变量之间映射的函数。
* 回归问题的学习等价于函数拟合选择一条函数曲线,使其很好地拟合已知数据,并且能够很好地预测未知数据。
* 回归问题的分类：
- 按照输入变量的个数：一元回归和多元回归
- 按照模型类型：线性回归和非线性回归。
* 回归学习的损失函数一一平方损失函数。
* 如果选取平方损失函数作为损失函数,回归问题可以用著名的最小二乘法( east squares)来求解
（五）监督学习模型求解算法
1、梯度下降算法：
* 梯度下降( gradient descent）是一种常用的一阶优化方法,是求解无约束优化问题最简单、最经典的方法之一。
* 梯度方向:函数变化增长最快的方向(变量沿此方向变化时函数增长最快)。
* 负梯度方向:函数变化减少最快的方向(变量沿此方向变化时函数减少最快)
* 损失函数是系数的函数,那么如果系数沿着损失函数的负梯度方向变化,此时损失函数减少最快,能够以最快速度下降到极小值。
* 梯度下降不一定能够找到全局的最优解,有可能是一个局部最优解。
* 如果损失函数是凸函数,梯度下降法得到的解就一定是全局最优解。
2、牛顿法和拟牛顿法：
* 牛顿法( Newton method)
* 拟牛顿法（ quasi Newton method)
- 牛顿法需要求解目标函数的海赛矩阵的逆矩阵,计算比较复杂。
- 拟牛顿法通过正定矩阵近似海赛矩阵的逆矩阵,从而大大简化了计算过程。
