多头跨式套利
策略：以相同的行权价格同时买入看涨期权和看跌期权
使用范围：后市方向不明确，但认为会有显著的价格变动，波动性会增大，波动性越大，对期权持仓越有利。只要预计价格波动会超过高平衡点或低于低平衡点。
损益平衡点：高平衡点=行权价格+权利金
低平衡点=行权价格-权利金
最大风险：所支付的所有权利金。随着时间的损耗，对持仓不利
收益：价格上涨，收益增加，收益=期货价格-行权价格-权利金
价格下跌，收益也增加，收益=行权价格-期货价格-权利金
行权持仓：两类期权不可能同时行权
特点：
1、多头跨式期权涉及的权利金费用大，不需要缴纳保证金
2、同时买入相同行权价格，相同到期月份，同种类，相同标的物的看涨和看跌期权
3、不需要花费太多精力分析方向，无论行情是涨还是跌，都可能获利
4、潜在最大盈利无限，潜在损失有限
5、若是到期期货价格在高平衡点和低平衡点之间，那么这个跨式策略会损失全部权利金
特殊情况：即使市价无大的变动，若是波动率上升，看涨和看跌期权的权利金都会上升。
