2024-10-22 周二 晴
一、市场行情
（一）明天的大盘会是什么走势？
10-23明天很难说，也是关键分化的一天，大盘日线还没有走好，小周期已经走好，大概还会小周期振荡，大周期，特别是日线横盘振荡，如果日线走强，日Ｋ线企稳，大概会来一波反弹，大概到周五之日，来两天的阳线。如果日线不企稳，大概会在一个箱体振荡3-5天。大盘的箱体在3358－3152.8。
策略。明天防大盘起涨，在低于今天的收盘价下低位2-3个点时，加仓，加1成仓，就不动，持着，并做好止损2个点的条件单，防大盘不好。
（二）今日挣钱额度
挣钱额度亏-117块。
本来是盈+２５０，下午做坏了。
卡倍转2的主要趋势没走出来，交易趋势和操作有点乱。
这下跌中，没有趋势，也没有走好，一直在做，这种操作不好，有漏洞，得好好补缺回去。
（三）趋势行情是怎么走出来的？
１.认识行情
行情走出来，就是挣钱。
行情没有走出来，就是亏钱。
２.趋势行情属于买卖模式内容
抓趋势行情，就是为了寻找买卖点和止损止盈交易。
（１）进出场点。用技术指标的交叉、均量线的位置，过虑交易信号，判定企稳，执行交易操作，是机械式交易模式。
（２）风控点。用止损和仓位管理，控制交易操作的风险。
３.趋势级别的服从关系
（１）MA5 5日均线 超短期趋势
（２）MA10 10日均线 短期趋势
（３）MA20 20日均线 中期趋势
（４）MA60 60日均线 长期趋势
小级别服从大级别，小周期服从大周期，小趋势服从大趋势。５日趋势超短期要服从短期，短期要服从中期，中期要服从长期。也就是低级要服从高级别的趋势。
如何服从？５日下降，１０日上升，超短期结束后，要服从高级别的关系，５日要随１０日上升。５日下降，１０日上升，在交叉时，出现企稳确认Ｋ，就是一个交易，但不是真正的交易机会，这是理论上的交易机会，初阶比理论好得多。
服从关系：小级别服从大级别。
趋势服从：上升过程中回调的逻辑关系。长期、中期上升，短期、超短期下降，按服从关系。当短期、超期结束下降后，短期、超期会转为上升。下降趋势中，空头排列（在大级别均线上）不能硬扛，有企稳确认Ｋ获利空间不多，就赚一点，赚自己能赚的钱，叫能力圈。
４.趋势行情是怎么走出来的？
趋势行情是指市场价格沿着单一方向波动的行情，通常包括上升趋势和下降趋势。 在上升趋势中，市场价格不断突破前一浪的高点，创出新高，在回调过程中不跌破前一浪的低点；在下降趋势中，市场价格不断跌破前一浪的低点，创出新低，在反弹过程中不能升破前一浪的高点。
趋势行情的形成一般经历几个阶段：孕育准备期、全面爆发期和泡沫涌现期。在孕育准备期，宏观经济基本面仍在周期下行尾声，企业盈利增速回落探底中，但宏观政策已偏暖，流动性好转，估值修复推动市场价格反弹；全面爆发期则是宏观基本面拐点清晰出现，企业盈利触底回升，盈利和估值均上行，形成戴维斯双击；泡沫涌现期则是市场涨幅不断积聚，赚钱效应明显，但风险也逐渐增加。
抓住趋势行情中的机会是投资者盈利的关键。趋势中行情具有确定性和快速盈利的特点。投资者应遵循趋势交易的原则，用规则解决止损和开仓，用趋势解决止盈，用概率解决信念。趋势交易者需要建立一套完善且经过市场考验的交易系统，注重纪律和心态控制，避免情绪化交易。
趋势市场是守出来的，由所有人博弈出来的。未来是不可能预测的，没有人知道未来的走势是如何，只能去跟踪去试错。盘中没有人，可以提前选出哪个品种会出现趋势，转折点入场，不可能每次都成功。错了止损，对了持有，默默地看着它朝正确的方向狂飙。
正确的交易，就是在行情转折点出现时不断的试错，错了立马止损，亏的是小钱。如果方向对了，就沿着趋势的方向一路继续持有，直到反向的转折的到来。
二、认识
（一）认识止盈止损的原始图
这两张图，上一张是止损离场图，就是价格不创新高，往下跌，跌过上涨动能线，就走，没有就留。下张图是入场图，价格不创新低，往上走，超过最高价画线，就入场。
这图，是最原始的图，也把不再创新低、不再创新低的底层逻辑，路演清楚。要把这种低层逻辑，转化为止损止盈条件单，做好交易操作模式、资金管理和风控执行力，逐步开自己的简单交易体系。
（二）操作策略。控制风险敞口，止损和仓位管理。
１.止损。止损是控制单笔亏损额。做多时，在之前的低点之下，设置初始止损位。初始止损位与反转走势是一样的，大多数震荡不会超过止损线。当趋势走出来后，可以将初始止损改为跟踪止损，随着趋势逐步上升（做多时），或下降（做空时）。担心被震荡出局，可以把跟踪止损移到成本线上，就不再跟踪，保证不亏，又可躲过大亏。
止损固定了单笔交易的风险敞口，不论此笔交易后期如何，损失是固定的。
２.仓位管理。仓位管理是控制整个交易帐户的亏损风险。投资人面临的风险有三种：个股本身的风险、投资策略的风险和市场的风险。
仓位管理的方法有多种。包括漏斗型仓位管理法、矩形仓位管理法和金字塔形仓位管理法等。这些方法各有特点，例如漏斗型仓位管理法是初始进场资金量较小，逐步加仓；矩形仓位管理法是初始进场的资金量占总资金的固定比例，逐步加仓；金字塔形仓位管理法（必须跌至前期底部才能建仓）是初始进场的资金量较大，逐步加仓但加仓比例逐渐减小。
在实际操作中，仓位管理需要克服内外的种种“魔障”，提高定力，避免被市场情绪左右。投资者应彻底了解自己和市场，制定合理的止损和止盈策略，确保在交易过程中能够灵活调整仓位，降低风险。
仓位管理的26法则。仓位管理的26法则是一种投资策略，旨在通过分批入场和止损/止盈的方式管理投资组合的风险和收益。
仓位管理的26法则具体包括以下几个要点：一是分批入场：投资者不应一次性投入所有资金，而是应该分批买入，以降低市场波动带来的风险。二是止损/止盈：设定合理的止损和止盈点，一旦达到预设条件，及时退出市场，锁定利润或防止损失扩大。三是灵活调整：根据市场变化调整仓位，避免固定不变的投资策略。四是风险控制：始终保持对市场风险的敏感度，适时调整投资组合，避免暴露在过大的市场风险之下。在实际应用中，仓位管理的26法则可以通过不同的仓位管理方法来实现。
反过来说单笔，仓位控制是风险管理的第一步。每笔交易的最大亏损额是仓位控制的依据之一。
３.仓位交易笔数。需要使用仓位管理来控制整个交易账户的总体风险，在本系统中我沿用了26法则，并加以改进。我打算将账户总风险控制在10%以内，单笔交易的风险如果是2%，那么可以同时交易5笔（或更多），单笔交易的风险如果是3%，则可同时交易3笔（或更多）。
假设交易账户中有10万美元，总风险10%即1万美元，如果观察的货币对比较多，预期同时段会有5个可进场交易的货币对，那么设定单笔交易的风险是2%即2000美元。已知单笔交易最大损失为2000美元，根据进场信号可知进场位及止损位，用2000除以进场位和止损位的差额所得出的数值就是本笔交易的仓位。比如进场位和止损位之差为0.01，那么可以交易200K的本货币对。依此类推，可以同时交易5笔，此时的总风险为10%。
当某一笔交易的止损变为跟踪止损后，随着走势的延续，该笔交易的风险敞口会消失，即止损线已经超过成本线，保证不会亏损了。此时该笔交易不再计入总风险，也就是说可以做第6笔交易了。依此类推，理论上同时交易的笔数可以至无限大，而账户总风险永远是10%。
４.自己的交易效果。总挣钱额200-1000，单支风险敞口500以内。
三、建模
（一）交易系统四个模块
１.买卖模式。交易策略是交易系统的核心部分。它决定了投资的行业或板块方向，保证了一定的稳定性，并且用于建仓期和获利了结，以及市场拐点时的风险规避。交易策略需要结合市场数据分析，利用技术指标和基本面信息，制定出合理的买入和卖出时机。进出场原则规定了具体的交易行为，包括何时进入市场、何时退出市场以及如何调整仓位。这有助于投资者在市场变化时做出迅速而准确的决策，减少因市场波动带来的风险。
２.资金管理。资金管理不仅关系到交易者的风险控制，还直接影响到长期盈利的可能性。核心在于合理分配和使用交易资金,以最大化收益同时最小化潜在的损失。
３.风险管理。风险控制是交易系统的基石。它包括资金设定及来源、持股配置和仓位设定以及止损设定等方面。合理的风险控制可以确保投资本金的安全，避免因市场波动而导致的重大损失。例如，设置止损点、避免借贷投资和加杠杆操作，以及保持一定的现金储备，都是风险控制的重要措施。交易中资金管理的水准高低决定了交易员帐户的最终资金量，会在盘中交易时影响绝大部分人的交易心里，最终会反映在交易员的收益率上面。良好的资金管理还能帮助交易者保持冷静的头脑，避免因情绪波动而做出冲动的交易决策。
４.执行力。盈利预期模块帮助投资者设定合理的收益目标，并在达到目标时及时获利了结。
（二）10种交易能力
１.发现机会能力
（１）总风险
（２）周期
（３）趋势起点+终点
（４）品种
２.把握机会能力
（１）单笔风险
（２）进场点
（３）初始止损
（４）保本止损
（５）回撤止损
（６）加减仓条件
