数据、模型、IT系统认知
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量化投资定义
量化投资主要是指通过数理模型来实现投资理念，由计算机产生交易策略的一种投资方法。
量化投资是一种方法论，而不是具体的交易策略。
通常与基本面、技术面分析相结合。
并以定量方法进行投资的各种技术综合
量化投资的发展历程
初期1950
现代资产组合理论出现，金融投资开始部分转变为数学问题。
发展1980
量化主动管理方法出现，开始依靠量化方法进行投资。
黄金期2000
市场几乎有量化投资接管，并出现Q-quant
风云突变2008
量化史上最大的滑铁卢，随后开始回归P-quant
全新机遇2019
中国市场的兴起，给量化投资带来全新的发展机遇。
传统投资VS量化投资
传统投资方法的股票基金经理的一般投资步骤
首先。对市场上所有的股票进行初步筛选。
其次，对剩余的股票财务状况进行初步分析，一般通过估值指标进行筛选。保证剩余的标的是相对优质的股票。
之后可能还剩下几百、几十支股票，然后资金经理和分析师对他们进行详细的研究。
量化投资方法的股票基金经理的一般投资步骤
首先，构建基本面因子，这些因子可以是用来反映企业的经营状态；也可以访问企业的财务状况或反映企业的行业竞争地位等。
然后根据市值、行业等特殊情况，对因子进行调整，并构建量化分析模型，把各个因子容纳到模型当中。
最后将企业的相关信息输入模型中，并按照模型给出的交易信号进行交易。
相同点
本质相同，都是基于市场的非有效性或是弱有效的理论基础。
不同点
量化投资传统投资
依靠数理模型实现投资理念依赖公司调研和个人经验主观判断
关注选股模型关注公司
关注广度、关注规律关注深度、关注预期
持仓分散、很少重仓持仓集中，少数几个重仓
代表
传统投资索罗斯、巴菲特
量化投资西蒙斯、文艺复兴科技公司、大奖章基金
量化投资五大优势
纪律性严格执行量化投资模型的投资建议
系统性包括多层次的量化模型，多角度的观察，以及海量数据的观察
及时性及时跟踪市场变化，不断发现新的提供超额收益的交易机会
准确性准确客观评价交易机会，克服主观情绪偏差，妥善运用套利的思想
分散化严格控制风险，充当准确地实现分散化投资目标
量化投资从构想到实现
数量化将不可观测的变量数量化，如风险、市场情绪等
构建模型选择样本空间构建数理模型并预测收益和风险
模型验证使用样本空间外数据进行模型验证
构建组合根据预测结果按规则选择对象构建投资组合
再平衡定期或不定期进行再平衡，优化模型，提高收益
多因子策略模型
多因子量化选股的前提是构建充足且优质的因子库。
基本流程：候选因子à因子有效性检验à冗余因子剔除à综合评分模型构建选股模型验证。
半量化平台
将量化策略的研发极大简化，几乎不需要编程。通过对数个因子的简单处理，组合成交易策略。
这类平台并不适合有志于从事量化行业的投资者。但对于传统投资者来说，确实有很大作用。
果仁网
专业量化平台
具有一定量化水平、或者新入量化行业的投资者使用，易上手，有封装好的回测函数和金融数据，可以在一定程度上达到小资金实盘交易的需求。缺点是，速度较慢，云端主机。
一般只支持股票的策略开发及交易，商品期货、期权等仍不成熟。
聚宽 JoinQuant
优矿 Uqer
米框 RiceQuant
