基础篇：
- 读书《Introduction to Data Mining》，这本书很浅显易懂，没有复杂高深的公式，很合适入门的人。另外可以用这本书做参考《Data Mining : Concepts and Techniques》。第二本比较厚，也多了一些数据仓库方面的知识。如果对算法比较喜欢，可以再阅读《Introduction to Machine Learning》。
- 实现经典算法。有几个部分：a. 关联规则挖掘 (Apriori, FPTree, etc.)b. 分类 (C4.5, KNN, Logistic Regression, SVM, etc.)c. 聚类 (Kmeans, DBScan, Spectral Clustering, etc.)d. 降维 (PCA, LDA, etc.)e. 推荐系统 (基于内容的推荐，协同过滤，如矩阵分解等)然后在公开数据集上测试，看实现的效果。可以在下面的网站找到大量的公开数据集：http://archive.ics.uci.edu/ml/
- 熟悉几个开源的工具: Weka (用于上手); LibSVM, scikit-learn, Shogun4. 到 https://www.kaggle.com/ 上参加几个101的比赛，学会如何将一个问题抽象成模型，并从原始数据中构建有效的特征 (Feature Engineering). 到这一步的话基本几个国内的大公司都会给你面试的机会。
进阶篇： - 读书，下面几部都是大部头，但学完进步非常大。a.《Pattern Recognition and Machine Learning》b.《The Elements of Statistical Learning》c.《Machine Learning: A Probabilistic Perspective》第一本比较偏Bayesian；第二本比较偏Frequentist；第三本在两者之间，但我觉得跟第一本差不多，不过加了不少新内容。当然除了这几本大而全的，还有很多介绍不同领域的书，例如《Boosting Foundations and Algorithms》，《Probabilistic Graphical Models Principles and Techniques》；以及理论一些的《Foundations of Machine Learning》，《Optimization for Machine Learning》等等。这些书的课后习题也非常有用，做了才会在自己写Paper的时候推公式。2. 读论文。包括几个相关会议：KDD，ICML，NIPS，IJCAI，AAAI，WWW，SIGIR，ICDM；以及几个相关的期刊：TKDD，TKDE，JMLR，PAMI等。跟踪新技术跟新的热点问题。当然，如果做相关research，这一步是必须的。例如我们组的风格就是上半年读Paper，暑假找问题，秋天做实验，春节左右写/投论文。3. 跟踪热点问题。例如最近几年的Recommendation System，Social Network，Behavior Targeting等等，很多公司的业务都会涉及这些方面。以及一些热点技术，例如现在很火的Deep Learning。4. 学习大规模并行计算的技术，例如MapReduce、MPI，GPU Computing。基本每个大公司都会用到这些技术，因为现实的数据量非常大，基本都是在计算集群上实现的。5. 参加实际的数据挖掘的竞赛，例如KDDCUP，或 https://www.kaggle.com/ 上面的竞赛。这个过程会训练你如何在一个短的时间内解决一个实际的问题，并熟悉整个数据挖掘项目的全过程。6. 参与一个开源项目，如上面提到的Shogun或scikit-learn还有Apache的Mahout，或为一些流行算法提供更加有效快速的实现，例如实现一个Map/Reduce平台下的SVM。这也是锻炼Coding的能力。
