概念
产生原因
经济变量相关的共同趋势
滞后变量的引入
样本资料的限制
过度决定的模型
模型设置问题
多少都有多重共线性的情况,完全多重共线性和完全没有多重共线性在实际中都不常见,我们往往讨论的是多重共线性的程度
影响
完全共线性下参数估计量不存在
近似共线性下OLS估计量依然满足BLUE性质
但是,会招致以下后果:(1)OLS估计量的方差变大.
(2)参数估计量的经济含义不合理.
(3)变量的显著性检验和模型的预测能力失去意义
不过若 比较大,且能保证自变量的相关类型在 未来时期中保持不变,则多重共线性不影响模型的预测能力,但不能作经济结构分析
检验
VIF检验
VIF>10存在高度多重共线性
条件数检验
0<k<10 不存在高度多重共线性
10<k<100存在高度多重共线性
100<k存在严重高度多重共线性
解决办法
删除对应的变量
逐步回归法
增加样本容量