1、交易理念
首先需要确定自己适合哪种交易方法。例如：
1）趋势交易法则
在股票呈现上升趋势时买入，趋势走坏时卖出；反之，在股票下行时卖出（有融券或者底仓做T+0的方式做空）。这种方法的关键在于对入场和出场的设定条件，同时，由于其趋势性可能存在假突破的情况，导致趋势交易的胜率较低而盈亏比较高。通俗的说就是“输小钱赢大钱”。
2）市场基本面分析
基于经济学中的供需关系，应用当前的市场经济数据（CPI,PPI等）判断标的的供应和需求，从而判断市场波动。
3）价值投资
买入被低估的股票，持股等待市场总有一天会赋予其合理的估值。其要点在于如何合理的利用估值方法对标的公司进行价值判断。
4）价差交易
一般属于专业交易员的领域。建立波动空间大但风险低的头寸，从而获取较大概率确定性收益的情况。一般用于CTA套利、期权组合、跨市场套利及股票T+0算法。
2、入场出场策略设置
当确定了符合的交易理念后，下面就根据理念制定相应的交易策略。以下简要介绍了一些比较常用的入场设置：
基本面数据设置：某位分析师认为市场上某种大宗商品的需求未完全释放，这意味着未来价格可能会上涨。
波动性设置：如果波动性大幅收缩或者波动性突然扩大，突破某一历史点位，通常预示着当前行情的终结或新一轮行情的启动。从而满足入场条件。
超买超卖设置：一般交易软件都有一些KDJ,RSI等指标，可以看出市场短期内是处于超买或超卖阶段，波段交易者往往能把握到这种高风险收益比的短线机会。
当然还有一些广为人知的均线多头、布林带突破，MACD顶背离、底背离等技术指标帮助我们更好的量化当前市场行情。
有句话叫“会入场的是徒弟，会离场的才是师父”，充分说明了止盈或止损在交易环节中的重要性，它的策略将极大地影响我们每笔交易的盈利情况。具体来说，止损参数不能设置过小，以确保我们在市场出现随机噪声或横盘整理时不致于离场，错失盈利机会；也不能设置过大，否则会将盈利大幅回吐，得不偿失。一般应用较多的是取自于海龟交易算法中的ATR来计算止盈、止损参数，其中周期、倍数需要根据自己的情况酌情调整。有了这种止损策略，才能保证我们在市场盘整期间长期坚守，不致离场。反之如果方向错误，能够迅速的止损出局，不致酿成更大的损失。
3、头寸调整
头寸调整能帮助决定每笔交易所应承受的风险，目的在于在既定策略胜率、风险收益比的情况下，最大化收益。头寸设置一般按照以下几个条件：交易策略的风险倍数、自身的风险容忍度、期望回报、资金成本、交易次数等。
以一个简单的交易策略为例，我们来说一说头寸管理的重要性。例如20%的交易达到10%的盈利，但其他交易均为亏损。其中亏损的交易中，70%亏损1%，10%亏损5%。从胜率的角度讲，这个策略只有20%的机会是赚钱的，显然不算好，但该系统的平均风险倍数为0.8，这意味着从期望的角度看，这显然是一个优质的系统。
假设你基于上述交易，在一年内进行了80次交易，平均来看，能获得64%资金规模的收益。
4、遵守纪律
在投资活动中，是否严格按照交易策略执行和投资结果直接相关。不遵守纪律可能会获得两种结果：1.获得不稳定的暴利。从而会给你产生一种意识在于之前的交易策略是错误的，不按照它做反而可以盈利。2.损失惨重。
很多人不遵守纪律核心就是想要获取暴利，但这种暴利是没有经过测试检验的，无法判定这种方法在当前或者未来依然可以获取收益，同时，这种收益也是极为不确定的，纵使我们偶然得手，但接下来我们也一定会在某种不利行情下损失殆尽。无论当前是赌赢了还是输了，最后结果都不会好。不要因为割肉疼而不止损，也不要因为怕亏损而慌忙止盈，交易切忌犹豫不决，当机立断才是上策。
遵守纪律也许短期内不会获利颇丰，但长期来看，却能获得稳定的盈利。因此，严格遵守纪律是未定盈利的前提。
以上
