期货软件TB系统源代码解读系列6-Boll

布林通道的由来，计算原理，我想不需要再大书这块了，大家百度就可以知道是什么情况。我喜欢布林通道，因为我把它当成移动均线的变种，增加了一个标准偏差值而已，这能在一定程度上反馈交易的心里趋势，增加我们的交易胜算。好了，我这边呢，也不废话了，先来看看它需要的第一个函数VariancePS求估计方差。代码及解释如下：

Params

NumericSeries Price(1);//声明数值型序列参数Price，赋值为1.//

Numeric Length(10);//声明数值型参数Length，赋值10.//

Numeric DataType(1);//声明数值型参数DataType，赋值为1.//

Vars

Numeric Divisor;//声明数值型变量Divisor。//

Numeric SumSqr(0);//声明数值型变量SumSqr，赋值为0.//

Numeric Mean; //声明数值型变量Mean。//

Numeric i;//声明数值型变量i。//

Begin

Divisor = Length-1;//变量Divisor的值等于参数Length减去1.//

If(DataType==1)//假如参数DataType等于1，执行下列语句。//

Divisor = Length;//变量Divisor的值则等于参数Length。//

If(Divisor > 0)//假如变量Divisor的值大于0。//

{

Mean = Average(Price, Length);//变量Mean的值等于10个周期的平均价，前面解释过这个Average求平均函数了。//

for i = 0 to Length - 1//循环的条件，就是从0开始到Length-1结束，就是在这期间的k线反复执行下列的语句。//

{

SumSqr = SumSqr + Sqr( Price[i] - Mean ) ;//又一个累加的语句而已，SumSqr赋值为0，Sqr是一个平方的意思，则Sqr（Price[i] - Mean）等同于（Price[i] - Mean）* (Price[i] - Mean)，把这连起来意思就是SumSqr的值逐步累加了。//

}

Return SumSqr / Divisor ;//计算SumSqr总值除以变量Divisor的值，把相除得到的值返回给主函数。//

}Else//假如变量Divisor的值小于等于0，执行下列语句。//

{

Return 0;//返回的是0。//

}

End

好了，我们把方差怎么求的，写好了程序，接下来就可以直接调用它了。接下来就是写如何求标准差函数StandardDev了，代码及解说如下：

Params

NumericSeries Price(1);//声明数值型序列参数Price，赋值为1.//

Numeric Length(10);//声明数值型参数Length，赋值为10.//

Numeric DataType(1);//声明数值型参数DataType，赋值为1.//

Vars

Numeric VarPSValue;//声明数值型变量VarPSValue。//

Begin

VarPSValue = VariancePS(Price, Length, DataType);//变量VarPSValue等于10k线的价格方差。//

If (VarPSValue > 0)//假如变量VarPSValue大于0.//

{

Return Sqrt(VarPSValue);//求得正平方根，如果Sqrt里数字为负，则函数Sqrt返回无效值。这个就是把VarPSValue的平方返回给主函数，即布林通道计算可调用的值。//

}Else//假如VarPSValue小于或等于0的。//

{

Return 0;//返回给主函数就是0了。//

}

End

我们把标准差怎么求的代码也写出来了，接下来布林通道公式调用它的时候就没问题了。下面就是布林通道的代码及解说了：

Params

Numeric Length(20);//声明数值型参数Length，赋值为20.//

Numeric Offset(2); //声明数值型参数Offset，赋值为2.//

Vars

Numeric UpLine; //上轨道，声明它为变量UpLine。//

Numeric DownLine; //下轨道，声明它为变量DownLine。//

NumericSeries MidLine; //中间线，声明它为序列变量MidLine。//

Numeric Band;//声明变量Band。//

Begin

MidLine = AverageFC(Close,Length);//中间线MidLine的值就是求它20个周期的收盘价均值。//

Band = StandardDev(Close,Length,2); //变量Band的值，直接调用StandardDev函数求出来，就是把收盘价，周期及数字2返回去求得。//

UpLine = MidLine + Offset Band;//上轨道 = 20均线的值 + 系数值2 * 标准差。//

DownLine = MidLine - Offset Band; //下轨道 = 20均线的值 - 系数值2 * 标准差。//

PlotNumeric("UpLine",UpLine);//画出上轨道。//

PlotNumeric("DownLine",DownLine);//画出下轨道。//

PlotNumeric("MidLine",MidLine);//画出中间线，即20日均线。//

End

布林通道代码看着简单吧，它的使用方法也简单，就是在突破上下轨道进行买卖，止损就放在中间带上，程序相对简单。交易代码如下：

Params

Numeric Length(20);

Numeric Offset(2);

Vars

NumericSeries UpLine;

NumericSeries DownLine;

NumericSeries MidLine;

Numeric Band;

Begin

MidLine = Average(Close,Length);

Band = StandardDev(Close,Length,2);

UpLine = MidLine + Offset * Band;

DownLine = MidLine - Offset * Band;

PlotNumeric("UpLine",UpLine);

PlotNumeric("DownLine",DownLine);

PlotNumeric("MidLine",MidLine);

If(MarketPosition!=1 && Close[1] > UpLine[1])

{

Buy(1,Open);

}

If(MarketPosition!=-1 && Close[1] < DownLine[1])

{

SellShort(1,Open);

}

If(MarketPosition==1 && Close[1] < MidLine[1])

{

Sell(1,Open);

}

If(MarketPosition==-1 && Close[1] > MidLine[1])

{

BuyToCover(1,Open);

}

End

我们来分析一下，这个系统收益剧烈波多，要是直接用它做程序化交易，恐怕心里都会不自信的，原因在哪呢？按理说，它的预期收益应该不错的，但事实就是如此残酷。我们修改一下，它的开仓条件不变，变的是止损止盈点。我们给个固定止损最小变动的30个点，看结果如何的，记住啊，这个止盈止损点是我习惯性的，你们要是不喜欢这个点数，可以按自己意愿改的。

新代码如下：

Params

Numeric Length(20);

Numeric Offset(2);

Numeric StopPoint(45);

Numeric ProfitPoint(100);

Numeric TrailingStart1(50); // 跟踪止损启动设置1//

Numeric TrailingStart2(80); // 跟踪止损启动设置2//

Numeric TrailingStop1(30); // 跟踪止损设置1//

Numeric TrailingStop2(20); // 跟踪止损设置2//

Numeric StopLossSet(30); //固定止损30个点//

Vars

NumericSeries UpLine;

NumericSeries DownLine;

NumericSeries MidLine;

Numeric Band;

NumericSeries HighestAfterEntry; // 开仓后出现的最高价。//

NumericSeries LowestAfterEntry; //开仓后出现的最低价。//

Numeric MinPoint;

Numeric MyEntryPrice;

Numeric myprice;

Numeric myexitprice;

Begin

MidLine = Average(Close,Length);

Band = StandardDev(Close,Length,2);

UpLine = MidLine + Offset * Band;

DownLine = MidLine - Offset * Band;

PlotNumeric("UpLine",UpLine);

PlotNumeric("DownLine",DownLine);

PlotNumeric("MidLine",MidLine);

If(MarketPosition!=1 && Close[1] > UpLine[1])

{

Buy(1,Open);

}

If(MarketPosition!=-1 && Close[1] < DownLine[1])

{

SellShort(1,Open);

}

If(BarsSinceentry == 0)

{

HighestAfterEntry = Close;

LowestAfterEntry = Close;

If(MarketPosition <> 0)

{

HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较大值保留到HighestAfterEntry。//

LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,AvgEntryPrice); // 开仓的Bar，将开仓价和当时的收盘价的较小值保留到LowestAfterEntry。//

}

}else

{

HighestAfterEntry = Max(HighestAfterEntry,High); // 记录下当前Bar的最高点，用于下一个Bar的跟踪止损判断。//

LowestAfterEntry = Min(LowestAfterEntry,Low); // 记录下当前Bar的最低点，用于下一个Bar的跟踪止损判断。//

}

Commentary("HighestAfterEntry="+Text(HighestAfterEntry));

Commentary("LowestAfterEntry="+Text(LowestAfterEntry));

Commentary("MyEntryPrice="+Text(MyEntryPrice));

MinPoint = MinMove*PriceScale;

MyEntryPrice = AvgEntryPrice;

If(MarketPosition==1) // 有多仓的情况。//

{

If(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart2*MinPoint) // 第二级跟踪止损的条件表达式。//

{

If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint)

{

MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop2*MinPoint;

Sell(0,MyExitPrice);

}

}else if(HighestAfterEntry[1] >= MyEntryPrice + TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止损的条件表达式。//

{

If(Low <= HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint)

{

MyExitPrice = HighestAfterEntry[1] - TrailingStop1*MinPoint ;

Sell(0,MyExitPrice);

}

}else if(Low <= MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint)//在这里写上固定的止损点。//

{

MyExitPrice = MyEntryPrice - StopLossSet*MinPoint;

Sell(0,MyExitPrice);

}

}else if(MarketPosition==-1) // 有空仓的情况。//

{

If(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart2*MinPoint) // 第二级跟踪止损的条件表达式。//

{

If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint)

{

MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop2*MinPoint;

BuyToCover(0,MyExitPrice);

}

}else if(LowestAfterEntry[1] <= MyEntryPrice - TrailingStart1*MinPoint)// 第一级跟踪止损的条件表达式。//

{

If(High >= LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint)

{

MyExitPrice = LowestAfterEntry[1] + TrailingStop1*MinPoint;

BuyToCover(0,MyExitPrice);

}

}else If(High >= MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint)//在这里写上固定的止损点。//

{

MyExitPrice = MyEntryPrice + StopLossSet*MinPoint;

BuyToCover(0,MyExitPrice);

}

End

看到了吧，变好多了，结果是在可接受范围内的，所以说不是这个系统不行，而是我们自己的止损止盈是个很关键的，你进行程序化交易的时候，最怕的就是滑点，所以我还是觉得半自动化的好点，但这总是让我们在操盘时不自觉的按照自己意愿违反程序化，看个人自律吧。

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