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01-09 Optimizers: How to optimize a portfolio

非常暴龙兽

01-09 Optimizers: How to optimize a portfolio

Framing the problem:

provide a function to minimize $f(x)$
provide an initial guess for X
call the optimizer

$f(x) = - \mathrm{Sharp Ratio}$
因为SR越大越好，而优化是找最小值。
X的每个维度是每只股票分配比例。

Ranges and constraints:

Ranges: Limits on values for $X (0-100\%)$
Comstrains: properties of X that must be "true"
$\sum_i ^N \mathrm{abs}(X_i)=100\%=1.0$

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