没什么好说的，这个也是TB里自带编写好的程序化系统，先看它的买卖规则如下：
策略说明:
本策略基于平移后的高低点通道判断入场条件，结合ATR止损
系统要素:
1. 平移后的高低点通道
2. atr止损
入场条件：
1.当高点上穿平移通道高点时,开多仓
2.当低点下穿平移通道低点时,开空仓
出场条件：
1.ATR跟踪止盈
2.通道止损
直接看做多系统的代码解读如下了：
Params
Numeric ChanLength(20); // 声明数值参数ChanLength，初值20，即通道周期。//
Numeric ChanDelay(15); // 声明数值参数ChanDelay，初值15，即通道平移周期。//
Numeric TrailingATRs(3); // 声明数值参数TrailingATRs，初值3，即ATR跟踪止损倍数。//
Numeric ATRLength(10); //声明数值参数ATRLength，初值10，即 ATR计算周期。//
Vars
NumericSeries UpperChan(0); // 声明数值序列变量UpperChan，初值0，即通道上轨。//
NumericSeries LowerChan(0); //声明数值序列变量LowerChan，初值0，即通道下轨。//
NumericSeries PosHigh(0); // 声明数值序列变量PosHigh，初值0，即记录开仓后高点 。//
NumericSeries ATRVal(0); // 声明数值序列变量ATRVal，初值0，即atr均值。//
bool con; // 声明布尔型变量con。//
Numeric minpoint; //声明数值变量minpoint，即 最小变动价位。//
NumericSeries stopline; // 声明数值序列变量stopline，即止损线计算。//
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//
// 指标计算。//
minpoint = Minmove*PriceScale; // 固定公式，最小变动价位。//
UpperChan = Highest(High,ChanLength); // UpperChan=20周期高点.//
LowerChan = Lowest(Low,ChanLength); // LowerChan=20周期低点。//
// 系统入场。//
con = High >= UpperChan[ChanDelay+1] and High[1] < UpperChan[ChanDelay+1];// 价格向上突破ChanDelay周期前的UpperChan，开多仓。//
If(MarketPosition == 0)//没有持仓。//
{
If(con) //假如布尔型变量con条件成立。//
{
Buy(0,max(Open,UpperChan[ChanDelay+1]));//开多单仓。//
}
}
// 系统出场。//
If(BarsSinceEntry == 0 )//假如进场数位等于0.//
PosHigh = High;//记录当前进场k线最高。//
Else if(High > PosHigh[1] ) //进场k线数位大于0的，假如当前最高价大于前一个最高价。//
PosHigh = High; //则赋值变量PosHigh为当前最高价。//
// ATR跟踪止损,通道止损。//
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;//这是ATRVal算法，前面说过了，这里也不再说了，都是代入相应参数返回求值的。//
If(MarketPosition == 1 and BarsSinceEntry > 0) //假如当前持有多单，并且进场k线数位大于0.//
{
stopline = Max(PosHigh[1] - ATRVal[1],LowerChan[ChanDelay+1] - minpoint);//止损价的具体算法，代入相应数值了，这些变量上边公式都具体求出来了。//
If(Low <= stopline )//假如最低价低于止损价的。//
{
Sell(0,min(Open,stopline));//平仓于止损价。//
}
}
End
还好，看做空的代码及结果如下了：
Params
Numeric ChanLength(20);
Numeric ChanDelay(15);
Numeric TrailingATRs(3);
Numeric ATRLength(10);
Vars
NumericSeries UpperChan(0);
NumericSeries LowerChan(0);
NumericSeries PosLow(0);
NumericSeries ATRVal(0);
bool con;
Numeric minpoint;
NumericSeries stopline;
Begin
If(!CallAuctionFilter()) Return;
minpoint = Minmove*PriceScale;
UpperChan = Highest(High,ChanLength);
LowerChan = Lowest(Low,ChanLength);
con = Low <= LowerChan[ChanDelay+1] and Low[1] > LowerChan[ChanDelay+1];
If(MarketPosition == 0)
{
If(con)
{
SellShort(0,min(Open,LowerChan[ChanDelay+1]));
}
}
If(BarsSinceEntry == 0 )
PosLow = Low;
Else if(Low < PosLow[1] )
PosLow = Low;
ATRVal = AvgTrueRange(ATRLength)*TrailingATRs;
If(MarketPosition == -1 and BarsSinceEntry > 0)
{
stopline = Min(PosLow[1] + ATRVal[1],UpperChan[ChanDelay+1] + minpoint);
If(High >= stopline)
{
BuyToCover(0,max(Open,stopline));
}
}
End
整体看来也挺一般的，还是老话了，这是我也没仔细对这系统做研究，也没法给做个修改，但看这平移通道的理念，也是一个趋势追踪的，在横盘阶段就是一个打脸时期。
