开发相关工作说明文档

V0.1 20151029 韩冰


1 目前已经开发的程序

1. 1 程序化交易程序 国内期货版本

名称:Trader 
状态:较完善
功能:
    支持多策略同时运行.
    单策略支持多合约.
    支持常用周期的历史数据补充(需连接服务程序即3).
    ctp fema xspeed 多接口,接口与交易部分和策略部分实现了隔离.
    (fema xspeed接口没有进行过大量的测试).
    windows or linux。

1. 2 程序化回测程序

名称:Tester
状态:较完善
功能:
    支持单合约批量数据的回测.
    支持参数优化.
    支持非日内常用周期的策略回测(需连接服务程序即3).

1. 3 程序化交易服务器

名称:HistoryServer
状态:较完善
功能:
    支持常用周期的历史数据保存,及根据申请进行回报.
    支持最近的tick数据保存.
    lnux+mysql
    限制:历史数据只保存最近的8000根

1. 4 风险控制程序 完成简单的实现

名称:RiskControl
状态:不完善,简单实现单账号的监控,正在开发多账号的监控.
功能:
    事后风控,根据配置文件,对一些指标进行监控,并发出声音报警.
    linux+mysql+php.

1. 5 tick保存程序

名称:TickSaver
状态:较完善 汤文在维护
功能:
    保存日内所有期货合约的tick数据到csv文件.

2 以后可能需要的程序

2. 1 外盘接口的对应实现

2. 2 股票接口的对应实现

3 需要进行的工作

3. 1 运维及测试

3. 1. 1 编写Trader和Tester的使用说明
3. 1. 2 指导策略人员使用Tester
3. 1. 3 对HistoryServer 及 TickSaver进行日常维护
3. 1. 4 构建git版本控制器
3. 1. 5 维护一个wiki百科

<br />

3. 2 开发工作

开发工作根据情况随时调整,如果没有其它任务的情况下,以下面的内容为准.

3. 2. 1 tick检测错误程序
功能:
    主要过滤掉TickSaver产生的tick数据中的不合法数据,以及重复数据.
3. 2. 2 tick转历史数据程序
功能:
    根据tick文件(TickSaver保存的),生成各个周期的数据到数据库.
3. 2. 3 windows端的测试报告显示程序
功能:
    将历史数据导入生成图形,将所有交易导入生成一些标志,供直观的分析.
    使用matlab, python, R或其它常用的数据分析脚本工具实现,避免实现gui的工作量.
3. 2. 4 扩充基础的函数库,指标库,供程序Trader及Tester使用.
功能:
    指标函数的扩充,可参考TB(TradeBlazer).
    的函数列表及函数实现.
    基础指标的扩充,供以后策略人员参考.
    回测或指标需要的数学公式的扩充.

4 常用的工具集

C++, Linux, MySql, Php, Python, Git
技术上尽量以上工具为主,谨慎使用新的工具, 这样保持团队的知识和经验可以不断积累, 效率不断提高,新人上手更快.

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