逻辑回归提出的原因：
对于分类问题，为什么不能用我们之前学习的线性回归算法来解决呢？有以下两点：
1：不能很好地说明实际情况的真正意义
2：函数值可能大于1或者小于0（对于二类分类0,1）
假设函数：
为了使函数值在0~1之间，假设函数h(x)从h(x) = θ’x换为 h(x) = g(θ’x) ，其中g(z)=1/(1+e^-z)
由h(x)的含义可知，我们可以得到：
P(y=1|x;θ) = h(x)： 即，当P=0.7时，发生y=1的概率为70%
P(y=0|x;θ) = 1-h(x)：即，当P=0.7时，发生y=0的概率为70%
通常，我们假设h（x）>=0.5时（即θ’x>=0）为偏向y=1事件发生，h（x）<0.5时（即θ’x<0）为y=0事件发生。
代价函数：
对于线性回归问题，代价函数如下所示：
但是若对于逻辑回归问题（分类）同样使用上面的代价函数的话，将会发现J并不是一个凸函数（这里不进行说明），函数中间会存在很多的局部最优解，这对我们使用梯度下降算法来说不是很好。所以要改变逻辑回归问题的代价函数，如下：
上图所示的代价函数是通过统计学的最大似然估计得出的，我先不进行解释,也许是上面的e^-z和下面的log(z)函数相对应了。这里我们先对上面的代价函数进行验证，看它是否能够满足我们问题的实际要求，即预测的好代价小，预测的差代价大。
当y=1时， h(x)的值越接近1，代表结果为1的可能性越大，预测值和实际值相符，代价函数值也越趋于0。当h(x)越接近0时，代表预测的结果越差，所以代价函数值越大，满足要求。
同理，也满足实际要求。
所以逻辑回归算法的整体代价函数整合后如下图：
梯度上升算法：
经过计算偏导数项，逻辑回归梯度下降具体计算过程如下：
你会惊讶的发现，现在逻辑回归的迭代计算过程和线性回归的一模一样！(可能是数学家的总结)，不过它们的h(x)的表达式改变了。
多元分类算法：
对于上图问题，我们先将三角形看为1类，其他的看为0类，这就变成了我们熟悉的二类问题了，通过拟合样本训练得到h1(x)，可以计算出新的样本为三角形这一类的概率。对于矩形和叉同理，训练出的h2(x)，h3(x)分别表示新的样本为矩形或叉这一类的概率。最后比较三个函数值的大小，将新样本归为最大值的那一类。
如上图所示，现在有多分类问题（三角形，矩形，叉）。我们知道一个逻辑回归函数只能将样本分为不同的两类0和1，并且h(x)的值表示样本为1的概率。现在对于多类问题，我们的处理是用不同的预测函数hi(x)计算出新的样本属于每一类的概率，最后选定概率最大的类。
