因为世界的复杂性,简单归因就只是谬误;因为世界的不确定性,短期预测就是不可能的事情;因为概率的存在,在大量的参与者之中,肯定会有几个人连续成功。
01简单归因
简单归因看似是大脑在偷懒,本质却是我们与生俱来的“控制”意识。
莎士比亚说,我们的身体就像一座园圃,我们的意志是这园圃中的园丁。
法国数学家拉普拉斯说过:如果一位智者知道各种因素的初始位置以及所有的相互作用力,并且他有足够能力分析这些数据,那么他就可以向看过去一样看未来,没有什么是不能确定的。
宇宙钟表论认为:世界没有什么是不确定的,一切都可以用方程式表示,只要知道某个物理事件的初始值,我们就可以知道以后发生的一切。
斯宾诺莎是一元论或泛神论者,上帝和宇宙就是一回事,他的这个结论是基于一组公式与推理得来的。物质世界发生的每一件事都有其必然性,我们的智慧是上帝智慧的一部分。
这就是我们学历史找规律,研究K线找指标的动因。多想有一劳永逸的事情,多想有放之四海而皆准的道理啊。
直到19世纪末,上发条的世界被研究三体问题的唐家来透出一个缝隙,他发现了混沌系统。天气变化就是混沌运动,著名的混沌现象是蝴蝶效应。混沌运动与随机运动的不同在于,在动力学上是确定的,运动的不稳定性,或者说混沌系统对无限小的初值变动和微扰也有敏感性。
20世纪量子力学大发展,其中揭示了原子和分子层面的不确定性,宇宙开始不确定起来了,充满了随机与偶然。量子与认知科学结合,提出大脑与基本粒子一样,是概率性的不确定性的,极易被情境影响。
在进入成人世界前,控制论似乎是可行的,虽然这也只是主观的幻觉,但成年后进入复杂的世界就不可能了。复杂的系统不可能总结出简单的规律,因此以史为鉴是不可能的。这个复杂世界难道就是混乱无序的吗?当然不是,自组织与涌现就是看似混乱之中的结构特征,不过这不是本文的讨论范围了。
02短期预测
刚才说了,这个世界是复杂的混沌系统,充满着不确定性,并不像钟表那样精确可控,因此短期预测是不可能的。
这里我们需要明白几个概念(还有更多):
1、独立事件。在概率论中,独立事件是指一个事件的发生不会影响另一件事件的发生概率,比如猴子掷骰子,6点与下一个3点就是相互独立的事件。但是,我们通常会认为这些事件会有联系,比如抛硬币中连续几次出现正面朝上,我们就自然的相信下一次出现反面朝上的可能性更大,在投资中更是如此,连续涨跌之后,我们就会反过来做空或做多,当然市场中会受到集体情绪的影响,但要知道每一刻的价格都是存在即合理。
“赌徒谬误”,绝大多数赌徒倾向于相信之前的下注结果 对当前下注有影响。
2、近因效应。历史是不可靠的,再近的也不行,刚刚听到了某个消息,我们会受到影响,我们对上一课价格的关注更是如此。
3、离群值。统计学里的一个概念,“Outlier”,指那些与普遍数据模型偏差极大的样本。说白了,人有个体差异,出现一两个特例是很正常的,有时候并没有对应的原因或规律。
4、有效市场假说。这是许多经济学家的观点,因为市场上有很多聪明人,所以现在的价格就反应了所有的信息,不存在被高估或者低估,轮不到你来捡漏。
03股神来自运气
先来看三个概率现象:
- 1、随便找出23个人,其中两个人的生日是同一天的概率超过一半;找出50个人,出现生日同一天的概率是97%。
- 2、谢林做过一个实验:连续200次抛硬币,出现连续正面朝上或反面朝上的次数最多会有几次?一般人想象中最多有5次,其实至少会有7次以上
- 3、某人平时是50%的投篮率,某次突然命中率大大提高,原因并非是技术提高到了80%,更可能的是随机现象。
这些都在说明我们大大低估了随机性,有人研究说,75%的企业成功是依靠运气导致的。更有人说巴菲特的成功也是运气,没有什么股神,如果给3亿美国人每人发一百美金去买股票或者投大小,最后至少会有几百人成为亿万富翁。
从概率上说,只要重复128次,就会有7次连续成功,这是一个好消息,甚至算得上成功秘诀,罗胖在跨年演讲中也说“人生的核心算法就是重复次数”
再带来一个好消息:
- 1、短期价格预测是不可能的;
- 2、长期价格预测是很可能的;
- 3、预测时间期限越长,预测难度越低……
巴菲特的师父格雷厄姆也说:股票市场短期是个投票机,长期是个称重机。不要短期期望过高,长期期望过低,要相信爱因斯坦所说的世界第八大奇迹——复利效应。
04结语
因为世界的复杂性,简单归因就只是谬误;因为世界的不确定性,短期预测就是不可能的事情;因为概率的存在,在大量的参与者之中,肯定会有几个人连续成功。