作者简介：懂点程序的金融量化师，人到中年的人生思考者。这是我第355篇原创文章，感谢您的关注和转发。
目前，国内期货的主力合约都在进行换月或已经开始换月，比如，螺纹钢的主力合约由1801正在向1805转换。以自动化为手段进行量化交易的小伙伴们，这个时候是不是和我一样开始手忙脚乱了呢？
什么时候把量化策略切换到对应的合约上，以及未来需不需要对策略参数进行调整，成为所有量化交易者必须面对和解决的问题。
我的团队正在搞以下步骤进行切换：
1、寻找新的主力合约。需要认真观察当下所有月份合约的动向，寻找未来哪一个合约会接替成为新的主力合约。以螺纹钢为例，目前的主力合约是1801，而近两周以来，1805合约明显变得活跃起来，因此，可以初步确定1805很可能成为未来螺纹钢的新主力合约。
2、寻找切换节点。计算老主力合约与新主力合约成交的比例，当达到一定比例时，果断切换。我们还是以螺纹钢为例，目前，1801合约的开仓量已经低于平仓量，持仓量也从300多万降到了200多万，而1805合约的持仓量不断放大，说明主力开始深度介入了。这个时候就可以考虑将你的量化策略从1801合约上切换到1805。
3、寻找适合的参数。通常来讲，主力行为在新的主力合约上不会有根本性的变化，但仍然要在模拟盘上进行测试，这个工作可以从发现主力合约有转移迹象开始。比如，1805合约持仓量到达了一定数量。如果发现情况有变化，应当调整相关的参数，当然，这个参数的调整就各有各的办法和高招了，但我建议你只调整核心参数，比如你是基于波动率构建的策略，那么如果新主力合约的波动率有了较大的变化，应当用机器学习进行策略寻优，再结合实盘经验进行修正。
4、寻找进场时机。在上面的工作都确定好了以后，也不是说一下子把策略组中所有的策略都上去，最好的办法是交给交易团队，按盈亏概率逐次进场，从而保证策略组在新合约上的平稳过渡。比如，我们运行的46个策略，就会再根据各自胜率逐次进场。
5、等待新的运气。最后的工作就是耐心等待你的量化策略为你开花结果了，如果你的策略设计的符合交易原理，以及大数据概率统计，那么，你就不必成天到晚地担心。
每年期货的主力合约都要进行几次调整，这很折磨人。
通过以上五步，可以让你的团队忙而不乱，有效地将原有量化策略逐步切入新合约，而策略师需要把前三步做好，这个可能对策略师的要求会更高一些，但策略师值钱就值钱在这。
让投资变得科学起来，每一步都很重要。
我知道大部分人还仍然处在寻找一个能赚钱的策略上。
其实，策略不重要，找到策略后，后面的运作是不是科学更重要。
看到这你可能仍然没有看到哲学家的身影，其实，上面的五块，我就是按亚里士多德的方法来的。
关于如何解决问题，著名的哲学家亚里士多德有一个经典的“五要点”方法：
1）先做一个陈述，争取引起吃瓜观众的注意。
2）提出一个需要解决的问题，最好有点难度。
3）提出一个切实可行的解决方法。
4）吹一下这个方法会带来哪些好处。
5）总结一个金句，提出一个行动呼吁。
你看一看，能对上不。
