波动率曲面 1个月历史波动率及隐含波动率 3个月历史波动率及隐含波动率 即期价格走势 1个月升水点 3个月升水点 Risk Reversal =...

Short put spread =short OTM put +long further OTM put 期权波动率之差位于高位 时间价值加速...

WTI波动性高于布油=>做空WTI波动率+做多布油波动率 *波动率偏离均值最大的delta，并考虑行权价之差与历史价差均值是否相近 WTI与布油...

数据源：上海有色网SMM、有色工业协会、国际铅锌研究小组ILZSG、 供应：精炼锌产量、冶炼厂开工

Brent 3 - WTI 3

交易成本=期权费支出+止损金额=500万美元*0.5%*90/360=6250美元 配置份额=止损金额/0.5倍过往2年标准差 开仓阈值：偏离均...

Saturday Musei Vaticani 梵蒂冈博物馆、Catholic Church西斯廷教堂,0900-1800（周日闭馆）,提前三周...