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简单易懂的拉格朗日对偶法和KKT条件问题描述 假设要解决的优化问题为：约束条件为 问题的简单改写 我们现在需要用一个函数来写出上面问题的等价问题。也就是要把约束条件跟目标函数写进一...
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极大似然估计
1. 什么是似然函数? 本质是关于随机数X的概率密度函数,只不过没有给定参数.概率密度函数反映的是给定值 的事件发生概率 (即使是连续值也可以用...
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python实现资产配置(2)--Blacklitterman 模型
1. Black-Litterman模型简介 在python实现资产配置(1)----Markowitz 投资组合模型中, 我们已经见过如何使用...
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从贝叶斯定理到贝叶斯推断1.贝叶斯定理的图形解释 小张同学每天去食堂吃饭时，有0.8的概率会打牛肉，并在此基础上有0.7的概率会买可乐，如果不打牛肉，只有0.2的概率会...
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基于Python的人工股票市场模拟为了对证券所的交易制度和股票的价格的机理进行更加深刻的理解，在机缘巧合之下，我用python参考一篇论文【1】构建了一个模拟的人工股票市场，在这...
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python实现资产配置(1)----Markowitz 投资组合模型1. 问题描述 现假设有A, B, C, D, E五只股票的收益率数据((第二日收盘价-第一日收盘价)/第一日收盘价)), 如果投资人的目标是达...