长风先生,您的这篇文章,我从简书追到知乎,从知乎追到集宽,为此,还专门注册了聚宽的账号。《趋势永存》这本书,恰巧我也是刚刚看完,全网搜遍了,这是唯一的一篇对此策略在A股市场的回测。有一点小小不同的看法,缺口是指价格和成交量空白区间,原文15%的缺口没有特别指明是单次缺口,亦或是连续缺口之和,但无论向上向下,缺口都代表突然爆发的力度,而这恰是这个动量策略所厌恶的。A股市场因为涨跌停板的限制,单次最大缺口是10%,我觉得回测中阈值设定2%有点太低了。建议1)换成10%尝试一下 2)或者判断一下近期是否有连续涨跌停板存在。3)可否用500板块测试一下?这样这个策略会更近似于真实。
读《趋势永存:打败市场的动量策略》前言 最近写了不少以动量因子为核心的量化策略,结果收益和回撤都不太理想 跑去社区发了个帖子贴了下自己的回测情况,有人推荐我看看这本书,遂有如下经历 原书思想 简单点说,整个策...