自动加减仓策略开发 配置仓位的方法 固定金额交易模式,C系列策略 固定风险比例模式,各品种等权重配置 根据某些技术指标配置,如波动率固定模式——海龟策略 凯里公式、赌徒策略等...
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DDI指标 (Direction standard Deviation Index,方向标准离差指数) AD是ADDI的均线,相当于AD比ADDI看到的周期更长 该策略是一个...
Aberration 由三条通道线组成中轨:AveMa = Average(Close,Length)标准差:StdValue = StandardDev(Close, Le...
大小周期双频率策略 开多周线MACD上升同时日线短均线上穿长均线周线MACD上升同时短均线已经在长均线之上且日线突破前一日高点 平多日线短均线下穿长均线最大盈利大于1R(ri...
实盘与回测结果的偏离指数与合约价格的偏离:指数是由各个合约的加权平均产生的,因此基于指数的回测要比基于合约的回测的效果要好,但是实际交易的时候只能用合约进行交易,因此实际交易...
为何需要平滑收益(净资产)曲线 一般来说,收益曲线都是锯齿形状的,锯齿越大说明承受的风险(回撤)越大 交易曲线的锯齿越大,带给投资者的心理压力也越大 如何平滑收益曲线 多元化...
量化策略是否会失效?课程老师观点:一定的,随着市场和策略的变化,一个策略最终一定会失效。 怎样判断策略失效? 最大回撤判断:大于历史最大回撤150% 收益曲线走势判断 突发行...
什么是未来函数 狭义:事件的因晚于事件的果发生,则称未来函数 广义:在程序化交易领域,任何导致回测能成交而实盘不能成交的逻辑,均为未来函数 未来函数的表现 指标线段会重画 信...
设计原则 盈利大于亏损 适当的胜率与盈亏比 单笔损失不宜过大:亏损越大,对盈利能力的要求也就越高 止损幅度心理能够接受:算法的止损幅度要与人的心理承受相符合,避免人进行干预 ...
回测:测试在过去历史行情中,策略的风险和盈利情况 术语净利润:总利润-总亏损-总成本胜率:(盈利次数/总交易次数)* 100%盈亏比:平均盈利/平均亏损最大资产回撤:交易时段...
何为参数优化参数是否需要优化,不同的人有不同的观点,本节老师认为参数需要优化交易的模型的构建就是寻找历史行情的Pattern的过程,参数优化也是寻找这个pattern过程的一...
统计套利 类别 股票配对交易:相关的两支股票价差应该趋于稳定,若价差超过阈值,则可进行统计套利 股指对冲交易 融券对冲交易 外汇对冲交易:同事做多做空两个货币 优缺点 优势:...
高频交易 高频交易 ≠ 高频率交易高频交易 = 低延迟交易 = 微秒级别甚至纳秒级别 定义量化投资领域,自动化交易的一种形式,以速度见长,利用复杂的计算机技术和系统,以毫秒级...
基本术语解释 平均AUC: 伪阳性率(FPR):判定为正例却不是真正例的概率,即真负例中判为正例的概率真阳性率(TPR):判定为正例也是真正例的概率,即真正例中判为正例的概率...